https://virgool.ir/feed/@daaniyaanfa2026-11-11 07:51:06https://files.virgool.ir/upload/users/211193/avatar/ZHKI8d.pnghttps://virgool.ir/@daaniyaanhttps://virgool.ir/@daaniyaan/مدیریت-ریسکدرآمد-1000000٪-سود-در-بورسفارکس-vijjrdun9lbjPhoto by Isaac Smith on Unsplash+ ماهی چقدر درامد داری؟ ماهی چند درصد سود میکنی؟- ببین بستگی داره به این که ...+ نه نه. من رو نپیچون.. یک سوال پرسیدم ساده جواب بده بگو ماهی چقدر درامد داری؟ Ask a silly question and you get a silly answer.بعضی ها حتی حاضر نیستن براشون توضیح بدی شرایط مختلف رو و فقط یک جواب سرراست میخوان.یک جواب نمیشه داد چون خیلی فاکتور ها تاثیر دارن مثل :- مقدار پولی که مدیریت میکنی - ریسکت به چه مقدار هست - روزانه ترید میکنی و یا سرمایه گذاری بلندمدت میکنی و ...- خب از آخر ما نفهمیدیم ماهی چند درصد سود خوبه؟+ ماهی 5 تا 10 درصد خوبه.- ببین اصغر مشتی گرگ وال استریت تو بورس ایران کار میکنه میگه من ماهی 50 درصد و سالی 600 درصد سود میزنم.+ خب ریسکش چقدر هست؟ / چه مقدار پول رو مدیریت میکنه؟- اممم.. امم... نمیدونم.اکثر چیزایی که من تا حالا دیدم اینطوری هست که طرف بطور مثال 50 میلیون پول رو وارد بورس میکنه و همه ی اون رو یک سهم میخره و وامیسته تا اون سهم دو برابر بشه.. بعد اون رو میفروشه و همه جا جار میزنه که من پولم رو توی یک ماه دو برابر کردم شما هم بیاین انجام بدین !!!!!این فرد 100٪ پولش رو ریسک کرده و شانس اورده و بعد یک ماه دو برابر شده... حالا اگر اون سهم بجای این که دو برابر میشد، نصف میشد چی؟؟؟؟؟ایا این فرد از لحاض روانی و احساسی تعادل داره؟ میتونه تعادل داشته باشه؟ اسم این مدیریت ریسک هست؟ حرف این فرد رو میشه قبول کرد؟راه های مختلفی برای محاسبه ریسکه هست مثلKelly criterion یا درصدی ثابت از کل موجودی و ...مثال هایی که اینجا میزنیم بر اساس درصدی ثابت از کل موجودی هست..توی بازار ها و مارکت های دیگه بستگی به این که چقدر استراتژی ات رو تست کردی و بهش اطمینان داری برای هر پوزیشن/ترید/خرید و فروش ، معمول هست که درصدی بین 1 تا 5 رو اختصاص میدی به اون ترید/پوزیشن.یعنی اگر اون ترید رو از دست دادی و loss بود، شما فقط چیزی بین 1 تا 5 درصد از کل موجودیت رو از دست بدی..خب حالا 1-5٪ کجا و 100/50/25٪ کجا....چرا 1-5٪ ؟دلیل های زیادی داره مثلا+ برای این که ما چیزی داریم به نام losing streak که میشه باخت های پی در پی و بسته به آمار مربوط به استراتژی، این عدد میتونه مختلف باشه..شما فرض کن توی losing streak هستی و همه ی ترید هایی که داری انجام میدی باخت هستن، ایا بنظرت میتونه اون پولی که داری رو در این حالت با ریسک کردن های پی در پی 100 ، 50 ، 25 درصد حفظ کنی؟؟؟ معلومه خب نه :)توی این بازی/مارکت چیزی که مهم هست، consistency و تداوم هست.. این که توی این مارکت بمونی و کاری که سوداور هست رو مدام انجام بدی و پولت رو زیاد کنی.. نه این که به مقدار زیادی ریسک کنی و زود از بازی بری بیرون..بطور مثال موجودی اولیه 10000 دلار هست و ما برای هر ترید 1٪ ریسک میکنیم.. بعد از "14" تا باخت و از دست دادن پشت سر هم پول، ما فقط "14٪" از موجودی رو از دست دادیم...اما اگر 5٪ ریسک کنیم، بعد از فقط 7 ترید، ما حدود 30٪ از موجودی رو از دست دادیم..همینطور اگر 10٪ ریسک کنیم، بعد از 7 ترید، ما بیشتر از 50٪ موجودیمون رو از دست دادیم..+ هر چی بیشتر پول از دست بدی، ریکاوری و برگردوندن اون سخت تر هست.+ میتونی احساسات و تصمیم گیری های با ثباتی داشتی باشی.. زمانی که 50درصد از کل پول رو کسی ریسک میکنه، نوسان های موجودی زیاد میشه و دائما در حال تغییر هست.. بنظر میشه با این وضعیت کسی احساسی عمل نکنه؟ نه. و ذهنش درگیر این میشه که هر لحظه موجودیش چقدر هست و نمیتونه کارهاش رو با ارامش انجام بده.اکثر وقت ها درصد های نجومی مربوط به رقم ها و موجودی های پایین هست.. یکی 100دلار داره و میاد 20٪ پولش رو برای هر ترید ریسک میکنه و در نهایت رقم درصد سود زیاد میشه.... اما بنظرتون همون فرد میاد اون 20٪ ریسک رو روی اکانت 7 یا 8 رقمی انجام بده؟ نه!!!! بنابراین از کسی سوال/نظر بپرسید و اون رو منتور خودتون بدونین که تجربه زیادی داره و پول زیادی رو مدیریت میکنه.. نه 1000 و یا 10000 دلار :)شما نباید انتظار داشته باشی وقتی تازه میخوای وارد بازار بشی x درصد ماهیانه سود داشته باشی... افرادی هستن که بعد از سال ها هنوز سوداور نیستن.. اصلا نباید به فکر تارگت باشی زمانی که میخوای شروع کنی.. باید روی سیستمت کار کنی و سعی کنی اون رو هر روز بهتر و بهتر کنی.. سود و اعداد به همراه اون خودش میاد.. باید بخوری زمین و پول از دست بدی تا چیزی یاد بگیری :) بعدش میتونی کم کم پول در بیاری.. نه این که همون اول با یک دیدگاه من برای ماهی 20٪ اومدم تو بازار و دیگه تامام تامام...+ حالت های خاص زیاد هست.. فردی "تجربه زیادی" داره و برای fun و یا آزمایش خودش، با اکانت های پایین شروع به ریسک کردن های زیاد مثلا 10٪ میکنه و خب موفق میشه... شاید 1٪ این افراد موفق بشن که اون ها هم تجربه خیلی زیادی دارن و اکانت های بزرگتری هم دارن.. اما این ها با این راه و ریسک های فضایی شروع نکردن.. همین فرد این مدیریت ریسک رو روی اکانت اصلیش که موجودیش زیاد هست انجام نمیده.. چون میدونه که در دراز مدت روی احساساتش تاثیر میزاره و باعث میشه موجودیش به صفر میل کنه و خیلی چیز های دیگه.دلیل هایی مثل این که الان بازار صعودی هست و باعث میشه من بیشتر ریسک میکنم و همه دارن میان توی بورس و دیگه بازار نزولی نمیشه و جهت روند عوض نمیشه و پسر خاله دو برابر من سود کرده پس منم بیشتر ریسک میکنم و اینجور چیز ها رو هم برای خودتون نگهدارین لطفا :))بنابراین وقتی کسی اینطور درصد های نجومی میگه به احتمال 99.99٪ اون فرد مدیریت ریسک نداشته یا فقط چیزی رو به شما گفته که جالب بنظر میاد و صدای خوبی داره و مارکتینگ خوبی بنظر میاد.. وگرنه کسی میتونه 99 تا اکانت رو به باد بده و اکانت 100ام سود کنه و عکس اون رو منتشر کنه (تازه اگر فتوشاپ نباشه) و به شما بگه که استراتژی من عالی هست و من بهترین هستم و خودش رو مارکتینگ کنه بدون این که به شما بگه من 99 تا اکانت رو از دست دادم تا در نهایت با شانس تونستم این عدد رو بدست بیارم و به شما نشون بدم.و در نهایت... وقتی کسی میگه من 100 دلار بیشتر ندارم و با ریسک کردن 1 یا 2 درصد به جایی نمیرسم، جواب این هست که شما باید بری با پول بیشتر برگردی :))فرق کسی که میدونه چیکار میکنه و کسی که نمیدونه چیکار میکنه توی همین طور چیز ها هست.. یکی بدون اطلاعات و مدیریت ریسک gamble میکنه و یکی با اطلاعات و مدیریت ریسک این کار رو انجام میده و "میدونه که باید انتظارات منطقی داشته باشه و خونه خاله نیست اینجا."daaniyaandaaniyaanThu, 02 Jul 2020 17:04:57 +0430https://virgool.ir/@daaniyaan/بحث-هاینکته-های-اشتباهناکامل-فارکسبازار-مالی-vxojdkdeur7jاین چند وقت خیلی بحث ها مربوط به ترید کردن و فارکس و بازار های مالی توی توییتر و بقیه شبکه های اجتماعی راه افتاده و خب خیلی از این بحث ها بنظر من اشتباه هستن و یا کامل نیستن که خب گفتم در موردشون نظر خودم رو هم بگم.اول این که اگر شما چهار تا چارت رو تحلیل میکنی و همین، شما تحلیل گر بازار های مالی نیستی :)) این رو از بیو خودت در بیار :)) چون در نهایت شما یک تکنیکالیست چارت هستی. این عنوان ها مسئولیت های خیلی پیچیده تری رو دربر میگیره که شما با یک تحلیل چارت بورس ایران یا هر چارتی، لایق اون عنوان نیستی.این بحث هایی که شده رو من از سه جهت مینویسم.1. متن اصلی کسایی که این حرف ها رو زدن2. نظر فقط خودم3. چیزی که توی این سال ها تجربه کردم و دیدمبا احترام به همه کسایی که این حرف ها رو زدن که بعضی هاشون دوست های خودم هستن :)-------------------------------------استاپ لاس1. استاپ لاس رو برای retail تریدر ها گذاشتن که جیبشون رو بزنن و زود از معامله ای که هستن بیان بیرون و اون معامله ضرر باشه براشون - یکی از کلیدهای وین ریت ۱۰۰٪ همین استفاده نکردن از استاپ لاس هست - حجم پایین استفاده میکنیم که کال مارجین نشیم - استاپ لاس استفاده نمیکنم و پله ای کار میکنم و تقویت موقعیت میکنم2. اول این که ببخشید ولی وین ریت 100 درصد رو میخوام چیکار کنم؟ بزنم باهاش برقصم؟ اصلا همچین چیزی هست؟ به چه دردی میخوره؟ دوم این که شمایی که استاپ لاس استفاده نمیکنی چطور حجم معامله ات رو حساب میکنی؟ شما ریسکت رو معلوم نمیکنی؟ خب اون ریسک چطوری حساب شده؟ یا استاپ لاس رو تعیین میکنی و میگی اگر به این جا رسید و من از معامله اومدم بیرون، 5درصد از دست دادم و حجمت رو بر اساس اون تعیین میکنی و یا این که اگر معامله برخلاف میل من بود و به منفی 5٪ رسید اون موقع از پوزیشن میام بیرون. توی هر دو نوع این روش شما استاپ لاس تعیین کردی. حجم پایین استفاده میکنی که مارجین کال نشی؟ شما وقتی حجم پایین استفاده میکنی بعد چطور سود میکنی؟ استاپ لاس برای این استفاده میکنن که بتونن حجمی متناسب با ریسک رو برای اون ترید معلوم کنن. اگر من برای هر ترید 2 درصد از بالانس اکانتم ریسک میکنم و استاپ لاس تعیین میکنم، اگر taking profit اون ترید 4:1 باشه، فارق از این که چند درصد اون asset جا به جایی داشته، من 8درصد به روی اکانتم اضافه شده. شمایی که استاپ لاس تعیین نکردی چی؟ 1 درصد ریسک میکنی بدون این که بدونی کجا ایده ات اشتباه هست به هوای این که شاید اون asset یک مقدار تکون بخوره و شما یک درصدی کسب کنی؟ پله ای موقعیتت رو تقویت میکنی؟ تا کی؟ تا زمانی که مارجین کال بشی؟ همونجایی که میفهمی ایده ات اشتباه هست و توی سمت اشتباهی trend پوزشین گرفتی، همونجا میشه حد ضررت. نکته مهم دیگه این هست که همون انتخاب کردن استاپ لاس یک نوع هنر هست :) هنر هست که استراتژی ها رو بهینه سازی کنی و ترید ها رو جورنال و بررسی کنی که کجا بیشتر استاپ لاس میخوره و کجاها نه و به نتیجه ای برسی که باعث بشه سوداور و موفق باشی.3. چند نوع ادم/فاند دیدم که بهیچ وجه استاپ لاس استفاده نمیکنن. کسایی که اونقدر حجمشون زیاد هست که میتونن تغییری توی مارکت داشته باشن و حرفی برای گفتن دارن.. نوع دوم هم استراتژی هایی مثل Mean reversion هست که اون هم باز بستگی به خیلی چیز ها داره. این که کلی بیاین صحبت کنیم که استاپ لاس استفاده کردن/نکردن کار درستی هست یا نه، خودش کار غلطیه و خیلی فاکتور ها دخیل هست. و این که در این نوع های مختلف منیج کردن، هیچ کدوم بر اون نوع دیگه برتری نداره.-------------------------------------بروکر1. بروکر ها دزد هستن - در نیمه شب اسپرد رو میبرن بالا که شما مارجین کال بشین - همیشه کاری میکنن که شما پوزیشن هاتون رو توی ضرر ببندین.2. بروکر ها دزد هستن؟ 99٪ اره ولی بستگی به این داره که تعریفت از دزد چی باشه. اسپرد رو میبرن بالا که مارجین کال بشی؟ پایین خیابونه مگه؟ اصن میدونی اسپرد برچه اساس محاسبه و تعیین میشه؟ وقتی بی عرضه هستی که ترید رو موقع اخبار و یا موقع های حساس که Liquidity مارکت تغییر میکنه نگه میداری (زمانی که اسپرد زیاد میشه) و بعدش مارجین کال میشی، چه ربطی به بروکر داره؟ اون بی عرضگی تو رو نشون میده. اصن حرف شما درست، استراتژی ای رو جوری بهینه کن که فقط در طول روز پوزیشن بگیری و ترید کنی که اسپرد کم هست. اشتباه میگم ؟‌:) چرا میندازی گردن بقیه پس؟3. "نوع" های مختلف بروکر داریم با book های مختلف. مثل STP ، DMA و prime broker ها. بهتره راجع به این ها هم اطلاعات کسب کنید قبل از این که حرف بزنید. 99٪ شما نمیدونید میکرو استراکچر بازار و یا بروکر ها چی هست یا اصلا book هاشون چطوری هست اون وقت میاید و مثل یک عده آدم حراف بی اطلاع، به بقیه میگید که چیکار کنن و چیکار نکنن.-------------------------------------سینگال فروشی و پکیج1. مشخصه از بازار هیچ سودی نتونستن بکنن.2. تا حدودی موافقم. ولی باز هم یک بحث کلی نیست که کلی راجع بهش تصمیم بگیریم. چرا پکیج میفروشن؟ چون شاید بخوان علاوه بر پولی که توی بازار بدست میارن، از این راه هم بدست بیارن. ایا تمام استراتژی و edge خودشون رو به بقیه میدن؟ اگر ادم های موفقی باشن، معلومه نه. هیچ دلیلی نداره که اون خصلت ویژه که باعث پول دراوردنشون میشه رو به بقیه بدن. سیگنال فروشی هم همینطور. کسی که بصورت فعال ترید و منیج میکنه، زیاد وقت نمیکنه که بیاد به بقیه بگه این کار رو بکنین و بعد اگر فلان شد مثلا اون کار رو بکنید. مگر کسایی که high time frame ترید میکنن که زیاد نیاز به منیج کردن نداشته باشه. در مورد ایرانی های پکیج فروش که اصلا واویلا. طرف میاد میگه من خودم به شخصه ترید نمیکنم اما به بقیه درس میدم. خب یعنی چی الان ؟‌:)) چهار تا چیز که بصورت رایگان توی اینترنت هست رو میان پاورپوینت میکنن و خداتومن میفروشن. چهار تا خط کشیدن و پترن کشیدن و rsi و macd که کاری نداره دوست عزیز. شاید توی بازار ایران تونستی ازش سود کنی. ولی بازار های دیگه به این راحتی نیستن. حتی شما دوست عزیز که فکر میکنی price action دیگه ته همه چیز هست. بله سوداور هست اما خیلی از ادم های حرفه ای که میشناسم چارت نگاه نمیکنن و بر اساس auction و ولوم و مقدار order های فعال یا لیکویید شده و یا اورد فلو کار میکنن. اگر میخواین از کسی چیزی یاد بگیرین، اول ببینین این طرف چطوری لایو ترید میکنه و منیج میکنه و بعد هیستوری اش رو بپرسین و ببینین که اصلا سوداور هست یا نه، بعد اگر خواستین ازش چیزی بخرین و یا یاد بگیرین :)3. به شدت شبکه های اجتماعی پر هست از اینجور پکیج ها و سیگنال ها که 99٪ بدرد نخور هستن. بهترین چیزی که شما میتونید داشته باشین تجربه هست که با کار کردن و پشت چارت نشستن و پول از دست دادن بدست میاد.-------------------------------------سود1. چون جورج سوروس 20درصد سالی دراورده شما دیگه نمیتونی بیشتر از اون در بیاری. چون هج فاند x در سال 20٪ دراورده شما دیگه نمیتونی بیشتر از اون در بیاری و اگر دراوردی یعنی اسکم هستی و داری دروغ میگی.2. با احترام * نگو دوست عزیز. هج فاند ها مبلغ بیلیونی منیج میکنن و "اون ریسکی که یک retail trader داره رو ندارن و مثل retail trader ها خیلی کار ها نمیتونن بکنن بخاطر مقدار حجمی که منیج میکنن." و علاوه بر اون، بیشتر پولی که بدست میارن این وسط بر اساس کامیشن و درصد سهم از سود هست و خیلی هاشون پابلیک ریکورد دارن که باعث میشه خیلی کار ها نتونن بکنن.3. این حوزه رو نمیشه با اطمینان راجع بهش صحبت کرد. افرادی رو میشناسم 8رقمی که سالی 120٪ بدست میارن. افرادی رو هم میشناسم که تا به حال روزی 1 میلیون دلار هم داشتن. و خیلی ادم هایی اینطوری که دوست ندارن شما چیزی راجع بهشون بدونین و حقیقتا اهمیتی هم نمیدن راجع به پول. این ها obsession دارند نسبت به مارکت.-------------------------------------چند تا سوال و بحث کلی- چطوری بفهمیم کسی تریدر خوبی هست؟+ لایو ترید کردنش رو ببینید. منیج کردن پوزیشن هاش رو ببینید. با عکس و سیگنال کسی تریدر خوبی نیست.****************- چطور بفهمیم report امار معاملات کسی legit و درست هست؟+ 99.9٪ نمیتونید بفهمید. تمام چیز ها قابل فیک شدن هستن. تکرار میکنم تمام چیزها :)). حتی شما میتونید یک سرور فیک متاتریدر بخرید به نام بروکر ها معتبر و توی اون سرور، هر پوزیشنی که خواستید با هر مقداری که خواستید در زمان حال و آینده ثبت کنید.. و زمانی که شما برگه ریپورت رو به کسی میدید یا اون اکانت رو به پلتفرم های 3rd party مثل myfxbook وصل میکنید، به هیچ عنوان قابل شناسایی نیست که فیک هست یا اصلی هست. *مگر این که شما بصورت لایو نگاه کنید که کسی وارد پنل کاربری بروکر معتبری شده باشه و deposit و withdraw اون شخص رو چک کنید و از اون طرف ریپورت معتبر حساب بانکی طرف که این مقدار پول وارد و خارج شده رو هم رو چک کنید..****************- چند درصد در ماه خوب حساب میشه و مثلا اگر کسی میگه من این ماه 900٪ سود کردم به چه صورت هست؟+ این بحث یکی از مهم ترین هاست و به چیز های مختلف ربط داره. اگر کسی میگه من این ماه 900٪ درصد سود کردم به احتمال 99٪ ، حساب این طرف دو رقمی هست و مقدار ریسکی که این طرف برای هر پوزیشن انجام داده شاید بیشتر از 50٪ اکانت بوده. اسم این مدیریت ریسک نیست و این فرد به زودی اکانتش رو به باد میده :) *وقتی بحث اینجور چیزها میشه باید به چند تا چیز دقت کنید..1. در چه مدت این مقدار سود انجام شده. 2. موجودی واقعی حساب طرف چه مقدار هست. 3. مقدار ریسکی که طرف برای هر پوزیشن انجام داده چه مقدار هست.مثال:- ایا میشه 1000 دلار رو کرد 100 هزار دلار در طی دو ماه؟+ بله میشه چرا نشه. شاید 0.01٪ ادم ها بتونن انجام بدن ولی این کار نیاز به شرایط خاص هست. مثلا چی؟ وقتی چنین کاری انجام شده یعنی طرف برای گرفتن هر پوزیشن ، خیلی خیلی بیشتر از 1 یا 2 درصد اکانتش رو ریسک کرده. شاید حدود 20 درصد. وقتی موجودی یک اکانت پایین هست، میشه چنین حرکت هایی زد "ولی" شما چنین ریسکی رو برای اکانتی که 5،6 یا 7 رقمی هست انجام میدید؟ معلومه که :). حماقت محض هست. توی همین اکانت های کوچیک هم تعداد زیادیشون مارجین کال میشن و شاید یکدونشون بتونه به همچین چیزی برسه.بطور خلاصه همه چیز شدنی هست. golden rule وجود نداره. در مورد هر چیزی تحقیقتات خودتون رو انجام بدین و فقط بر اساس حرف یک نفر تصمیم نگیرید. اگر کسی اسکرین شات میزاره از 100٪ سود در یک ماه و یا یک مبلغ زیاد، حسادت نکنید و کار خودتون رو ادامه بدید و سعی کنید هر روز بهتر باشین. ممنون.daaniyaandaaniyaanSat, 13 Jun 2020 17:14:33 +0430